Definición de Cartera Eficiente
Una cartera eficiente se refiere a una combinación óptima de activos financieros que maximiza el retorno esperado para un nivel dado de riesgo o minimiza el riesgo para un nivel dado de retorno. Se basa en el principio de la teoría moderna de carteras desarrollada por Harry Markowitz.
¿Qué es Cartera Eficiente?
Una cartera eficiente es aquella que está diseñada para ofrecer el mejor equilibrio posible entre riesgo y retorno, dado un conjunto específico de objetivos y restricciones de inversión. Aquí se presentan algunos aspectos destacados sobre las carteras eficientes:
- Diversificación: La cartera eficiente se construye mediante la diversificación de activos que tienen diferentes perfiles de riesgo y retorno. Al combinar activos que no están perfectamente correlacionados, se puede reducir el riesgo total de la cartera sin sacrificar el rendimiento potencial.
- Frontera de Cartera Eficiente: En la teoría de carteras, la frontera de cartera eficiente representa todas las combinaciones posibles de activos que ofrecen el máximo retorno esperado para cada nivel de riesgo, o el mínimo riesgo para cada nivel de retorno.
- Optimización: El proceso de construir una cartera eficiente implica la optimización de la asignación de activos para lograr el mejor equilibrio entre riesgo y retorno. Esto puede lograrse mediante técnicas como la teoría moderna de carteras y modelos matemáticos de optimización.
- Perfil de Inversor: La cartera eficiente se adapta a las preferencias y objetivos de cada inversor, considerando factores como el horizonte temporal, la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros.
Las carteras eficientes son fundamentales para los inversores que buscan maximizar sus rendimientos esperados dados ciertos niveles de riesgo, o para aquellos que desean minimizar su exposición al riesgo manteniendo un nivel de retorno deseado.
Diccionario Económico